QUANT DEVELOPER - ASSOCIATE BCN

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.¿Qué proyectos desarrollamos?La misión del equipo Quants es la de apoyar a la Dirección Financiera a través del desarrollo de herramientas y de la infraestructura tecnológica necesaria para el pricing y la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las carteras de productos financieros del Área de ALM Treasury and Funding y del Área de Markets mediante la implementación de modelos y calibración de estos.Buscamos un perfil con un enfoque híbrido técnico/cuantitativo, orientado al desarrollo de software y al soporte de servicios críticos, que participe en todo el ciclo de vida de las aplicaciones y en la toma de decisiones funcionales.Proyectos estratégicos de mercados.
Participación en proyectos estratégicos del área de mercados y riesgos con impacto directo en negocio, relacionados con:

• Plataformas de pricing.
• Librerías de valoración de productos financieros.
• Sistemas de cálculo de XVA, colaterales y métricas avanzadas de riesgo.
• Integraciones con plataformas de mercado y sistemas core (front-to-back).

Colaboración directa con usuarios de negocio para el seguimiento funcional y técnico de los proyectos.
Desarrollo y evolución del ecosistema cuantitativoRequisitos mínimos

• Titulación superior en formación científica o técnica: Matemáticas, Física, Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Industrial u otras titulaciones afines.
• Conocimientos básicos de teoría de valoración para productos de tipo de interés, FX, equity y commodities.
• Experiencia en programación en varios de los siguientes lenguajes: C#, Java, C++ y Python.
• Conocimiento en gestión del ciclo de vida de librerías y dependencias mediante herramientas como Maven (Java), pip (Python) y NuGet (.NET), incluyendo versionado, empaquetado y consumo de artefactos.
• Conocimiento Bases Datos (MongoDB, SQL).
• Conocimiento con sistemas de control de versiones (Git).

SE VALORARÁ

• Máster o postgrado en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería Financiera o áreas relacionadas.
• Experiencia trabajando con plataformas de pricing, riesgo o sistemas financieros.
• Familiaridad con procesos de modernización y estandarización de aplicaciones.
• Disponibilidad de repositorios de código públicos que demuestren buenas prácticas y capacidad técnica.

Competencias clave

• Responsabilidad y autonomía sobre el ciclo de vida del software.
• Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, con fuerte interacción con usuarios de negocio y otros equipos técnicos.
• Orientación a la calidad, estabilidad y mantenibilidad del software.
• Capacidad analítica, iniciativa y atención al detalle.
• Curiosidad tecnológica y disposición para aprender en un entorno exigente y cambiante.

¿Qué ofrecemos?Job profileExperto en lenguajes de programación para poder analizar, diseñar, testear las distintas soluciones o modelos a implementar dentro del área y poder definir requerimientos para la creación y evolución de las distintas herramientas que se utilizan tanto en el área como en la entidad.CompetenciasH RIESGOS DE MERCADO, LIQUIDEZ Y TIPO DE INTERÉS
S.1.4 ALIANZAS – COMUNICACIÓN
S.2.1 HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
H PROGRAMACIÓN MODELOS ANALÍTICOS
H TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y VALORACIÓN DE RIESGOS / DISEÑO Y MODELIZACIÓN
S.1.1 ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD
S.1.3 ALIANZAS – INFLUENCIA
S.1.2 ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE
S.2.2 HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
S.4.1 ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO
S.3.1 EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS
H HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y APLICACIONES ESPECÍFICAS DE MERCADOS FINANCIEROS
S.5.1 DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD
H ARQUITECTURA TI
H PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROS
H DATA FABRIC Y DATA MESH
H ANALÍTICA AVANZADA Y MODELOS PREDICTIVOS
H ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE
H DATA PREPARATION/MOVEMENT TOOLS
H DATA VISUALIZATION
H ANÁLISIS CUANTITATIVO
H INSIGHTS DE NEGOCIO
H ANÁLISIS EN TIEMPO REAL
H INTEGRACIÓN DE APIS Y MICROSERVICIOS
H DESARROLLO DE SOFTWARE
H ESTRATEGIA FINANCIERA
H IA LITERACY